Vor­le­sung „Brown­sche Be­we­gung“

Die Vorlesung „Brownsche Bewegung“ wird sich vertieft mit dem wohl fundamen-
talsten zeitstetigen stochastischem Prozess, nämlich der Brownschen Bewegung
befassen. Inhaltlich baut die Vorlesung auf Konzepten, Methoden und Resultaten aus
den Vorlesungen Fundamente der Stochastik I und Fundamente der Stochastik II auf.
Die Planung der Vorlesung ist wie folgt:

  • Konstruktion und elementare Eigenschaften der Brownschen Bewegung
  • Stetigkeitseigenschaften und Nicht-Differenzierbarkeit
  • Gaussmaße und Brownsche Bewegung
  • Markoveigenschaft inklusive Rekurrenz/Transienz
  • Brownsche Lokalzeit
  • Hausdorffdimension der Nullstellenmenge der linearen Brownschen
    Bewegung